퀀트투자란 무엇인가? 주식투자 방법

퀀트투자란 무엇인가? 주식투자 방법

 

 

[QUANTITATIVE]

 

퀀트 투자란 오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다.

 

예를 들어 저(低)주가수익비율(PER·주가/주당 순이익)[PER 10이하]과

저주가순자산비율(PBR·주가/주당 순자산)[PBR 1이하]을

 동시에 만족시키는 종목에만 투자해도

 시장 수익률을 거뜬히 앞섭니다.

 

인텔리퀀트에 따르면

저PER과 저PBR을 동시에 만족시키는 종목에만 지난 5년간 투자했다면

수익률이 105.6%로, 같은 기간 코스피지수 상승률 27.72%를

크게 앞선다고 합니다.

이 밖에 주가매출액비율(PSR·주가/주당 매출),

주가현금흐름비율(PCR·주가/주당 영업현금흐름) 등을 조합해

투자자 자신만의 전략을 세울 수 있습니다.

 

 자신만의 전략을 세우는 것이 퀀트투자의 매력입니다.

 

물론 아무 지표나 섞어서 퀀트투자를 하면

금세 계좌는 0원이 될 것입니다.

충분한 백테스팅(과거에도 전략이 먹혔나 테스트 하는것)을

통해서 전략을 다듬은 후에

투자를 해도 늦지 않습니다.

 

* 일반인이 백테스팅을 할 수 있는 곳으로는

젠포트나 인텔리퀀트, 퀀트킹 카페가 있습니다.*

 

 

 

 

퀀트투자의 장점은

주식투자에 적합하지 않은 인간의 본성과 심리를 이겨내줍니다.

인간은 주식투자를 하지 적합하지 않습니다!

왜냐하면

 

2018/10/27 - [자본주의 살아남기] - 안타깝게도 당신이 주식 투자에 실패 하는 이유

 

 을 보면 아실 수 있답니다~ ^^

 

감정과 주관적 판단이 섞인 투자는

팔아야 할때 사고

사야할때 파는 매매를 하곤 하는데요

퀀트투자는 그런 실수를 막아주는 효과가 있습니다.

 

 

매수할 대상을 선별 한 후

매수할 종목 수를 정하고

언제 매도할지 정한후에

계속 반복하다보면 수익이 나고 있을 것입니다.

 

예를들어

저 PER, PBR 주식을 고르고

20종목을 사기로 정하고

3개월간 보유하기로 정한후에

3개월마다 사고 팔고 하는 투자전략입니다.

 

매일매일 주식시장을 확인하고

사고 팔고하는 매매가 아닌

기계적인 매매를 하다보면

시장 이상의 수익률을

얻곤 합니다.

 

* 기계적인 매매라 그런지 단타치는것 만큼 스펙타클하고

수익률도 엄청나진 않아요~

(참고로 워렌버핏의 연 수익률은 20%정도 라는점^^)

 

그리고 워렌버핏도 처음엔 퀀트투자로 시작했었답니다~

지금은 자금이 어마어마해서 워렌버핏만의 투자철학으로

장기투자,가치투자를 하고 있습니다.

 

 

 

나만의 투자 전략을 만들어

주식투자의 묘미를 즐겨 보아요~

 

 

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