주식투자 퀀트투자 6개월간의 수익률

저번에 올렸던 퀀트투자 수익률 글에 대한 후기같은 글 입니다.

저번에 2018년 12월 19일 까지의 후기를 올렸었는데요. 수익률은 -10% 였습니다. 코스피 -9.9%, 코스닥 - 17.7% 인 상황에서

지수와 비슷한 움직임을 보였었는데요.

그 이후에도 꾸준하게 투자를 진행해왔고 그 이후의 결과를 알려드리려 해요~

2018년 12월 19일 ~ 2019년 1월 29일

내 수익률 : 7.1%

코스피 : 5.9%

코스닥 : 7.8%

코스피보단 높았고 코스닥보다는 약간 낮은 수익률을 보였습니다.

한달 전까지만 해도 마이너스 수익률을 보이다가 7%대의 수익률을 보인

의미있는 달이였습니다.

2018년 9월 4일 ~ 2019년 2월 27일

내 수익률 : 13.9 %

코스피 : -3.1 %

코스닥 : -7.9 %

폭락 이후 많이 회복한듯 했으나

코스피, 코스닥은 여전히 마이너스 수익률인 상태입니다.

그러나 다행이도 저의 계좌는

13.%의 수익률을 내고 있습니다.

그래프를 보시면 치고 올라갈때 확 치고 올라갔다가

약간의 조정을 거치고 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

전체적으로 장이 불안정한 상태에서 오르는 중이였고

어떠한 테마에 집중해서 오른 상태가 아니였기에

이런 수익률이 나온것 같습니다.

딱 퀀트투자의 이상향에 가까운 모습을 보였습니다.

일단 6개월만에 괜찮은 수익률을 보였기 때문에

이 포트는 지속해서 운용할 예정입니다.

추가적으로 다른 포트들도 추가할 예정인데 그때도 후기를 남겨볼게요~

* 퀀트투자는 백테스팅이 생명입니다!, 꼭 MDD와 어느해에 수익률이 안좋았는지 분석한 후에 시작하는것이 좋습니다.

그동안 포스팅을 너무너무 많이 미뤄왔는데....

다양한 공부와 깨달음을 얻느라 바빴습니다.

앞으로 열심히 많은 정보 공유하도록 노력해볼게요~

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궁금하신 내용은 댓글에 달아주셔요~~

퀀트투자란 무엇인가? 주식투자 방법

[QUANTITATIVE]

퀀트 투자란 오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다.

예를 들어 저(低)주가수익비율(PER·주가/주당 순이익)[PER 10이하]과

저주가순자산비율(PBR·주가/주당 순자산)[PBR 1이하]을

 동시에 만족시키는 종목에만 투자해도

 시장 수익률을 거뜬히 앞섭니다.

인텔리퀀트에 따르면

저PER과 저PBR을 동시에 만족시키는 종목에만 지난 5년간 투자했다면

수익률이 105.6%로, 같은 기간 코스피지수 상승률 27.72%를

크게 앞선다고 합니다.

이 밖에 주가매출액비율(PSR·주가/주당 매출),

주가현금흐름비율(PCR·주가/주당 영업현금흐름) 등을 조합해

투자자 자신만의 전략을 세울 수 있습니다.

 자신만의 전략을 세우는 것이 퀀트투자의 매력입니다.

물론 아무 지표나 섞어서 퀀트투자를 하면

금세 계좌는 0원이 될 것입니다.

충분한 백테스팅(과거에도 전략이 먹혔나 테스트 하는것)을

통해서 전략을 다듬은 후에

투자를 해도 늦지 않습니다.

* 일반인이 백테스팅을 할 수 있는 곳으로는

젠포트나 인텔리퀀트, 퀀트킹 카페가 있습니다.*

퀀트투자의 장점은

주식투자에 적합하지 않은 인간의 본성과 심리를 이겨내줍니다.

인간은 주식투자를 하지 적합하지 않습니다!

왜냐하면

2018/10/27 - [자본주의 살아남기] - 안타깝게도 당신이 주식 투자에 실패 하는 이유

 을 보면 아실 수 있답니다~ ^^

감정과 주관적 판단이 섞인 투자는

팔아야 할때 사고

사야할때 파는 매매를 하곤 하는데요

퀀트투자는 그런 실수를 막아주는 효과가 있습니다.

매수할 대상을 선별 한 후

매수할 종목 수를 정하고

언제 매도할지 정한후에

계속 반복하다보면 수익이 나고 있을 것입니다.

예를들어

저 PER, PBR 주식을 고르고

20종목을 사기로 정하고

3개월간 보유하기로 정한후에

3개월마다 사고 팔고 하는 투자전략입니다.

매일매일 주식시장을 확인하고

사고 팔고하는 매매가 아닌

기계적인 매매를 하다보면

시장 이상의 수익률을

얻곤 합니다.

* 기계적인 매매라 그런지 단타치는것 만큼 스펙타클하고

수익률도 엄청나진 않아요~

(참고로 워렌버핏의 연 수익률은 20%정도 라는점^^)

그리고 워렌버핏도 처음엔 퀀트투자로 시작했었답니다~

지금은 자금이 어마어마해서 워렌버핏만의 투자철학으로

장기투자,가치투자를 하고 있습니다.

나만의 투자 전략을 만들어

주식투자의 묘미를 즐겨 보아요~

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궁금하신점은 댓글에 달아주세요~ 

주식투자 퀀트투자 3개월간의 수익률

저는 재테크의 수단으로 주식투자를 공부하고 있습니다.

주식투자는 단타매매보단 가치투자, 장기투자, 퀀트투자를 공부하고있습니다.

그중 실전 퀀트투자 후기를 남겨봅니다.

9월 4일 책을 읽고 공부하며 최종적으로 정한 

매수 조건으로 종목을 매수했습니다.

9월 퀀트 투자 기록

퀀트 투자 종목을 매수하고 며칠간 1%, 2% 오르락 내리락 하다가

갑자기 100%의 수익률을 올린 종목이 등장했습니다.

두올산업!!!

생전 처음 들어본 회사였습니다.

회사이름, 규모, 업종

이런거 하나도 신경안쓰고 매수 조건에 충족하면

매수하는것이 퀀트투자의 매력이지요.

(저때 오공도 메르스 관련주로 폴짝 뛰었다가 내려온 상태였습니다. 

진짜 대박나는줄....)

정말 신기하게도 코스피, 코스닥 지표와는 

다른 길을 걷고 있는 모습입니다.

정말 하늘끝까지 올라갈 기세를 보였던 

9월의 기록이였습니다.

10월 이후

폭락장 이후 상황 (18/10/31 ~ 18/12/19)

누적 수익률 15.8%

코스피 3.2%

코스닥 4.3%

모두 빨간불입니다.

-20%까지 가던 망할것 같던 주식시장이 

다시 올라왔네요?

띠용?

저는 시장의 출렁거림을 즐겼습니다.(토하는줄 ㅠㅠ)

퀀트투자의 매력이기도 하지요

퀀트투자 팁

1. 매도 조건을 정한다 

( 목표수익률 30%종목 매도하기, 

한달(기간은 맘대루~) 보유하고 전종목 매도하고 다시 매수하기)

2. 맘에 드는 재무지표를 정해 저평가 된 주식을 매수한다.

(PER, PBR, PCR, PSR, EV/EBITDA, ROA, ROE 등등등)

(종목수는 10~20종목 추천, 코스피, 코스닥, 대형주, 소형주 알아서~)

3. 매도 계획대로만 실행한다. ( 주관적 판단 금지! )

4. 반복한다...

5. 수익을 낸다...

6. 부자가 된다. ..

11월의 퀀트 투자 기록

꼬부랑 꼬부랑 하면서도

결국 지수보다 떨어지기 싫어하는 수익률~

9월 부터 12월까지의 기록